Le Me-163 (cerceuil volant, au passage), est un avion a moteur fusée, donc peut-être le premier a avoir volé, je n'en sais rien.
Le Me-262 fut en tout cas le premier jet a entrer en service opérationnel.
Le premier avion a réaction à avoir volé? C'était en 1910, le Coanda -1910 de fabrication Roumaine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Coanda-1910