Personellement, j'ai commencé par EU2, et comme c'est leur premier grand jeu (voir leur premier tout court après EU1), il est relativement plus simple que les autres.
Le plus proche de EU2 est Victoria, car tu as également les events historiques, mais la gestion économique et des populations est incomparablement plus complète, donc plus complexe.
Heart of Iron se déroule sur une période beaucoup plus courte (seconde guerre mondiale), et est centré sur la gestion des divisions, de l'aviation et de la marine dans le but de gagner la guerre. la diplomatie et la gestion économiques sont réduits presque au minimum.
Crusader Kings est centré sur la gestion d'une dynastie au moyen âge et est sans doute le moins "historique" des jeux paradox.
Voilà

j'ai répété ce qui a déjà été dit, mais à ma façon... peut-être y trouveras-tu des détails complémentaires.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas